А пока вы перевариваете теорию по этому хитрому инструменту, я решил сделать инструкцию по Quik как купить облигации с помощью биржевого терминала 7-ой версии. В общем, не буду вас больше томить — первым делом возьмемся за поток котировок. Точками обозначена бумага (при наведении курсором высвечивается название). Для удобства можно воспользоваться быстрым поиском — копируя их названия отсюда и вставляя в поле поиска.
Как в QUIK купить облигации
Это столбец «Текущие средства», он показывает денежные средства плюс стоимость всех ваших ценных бумаг на данный момент. Когда какая-то бумага идет вниз, какая-то идет вверх, то сумма всех этих движений отображается вот в этом столбце «Прибыль/Убыток». Или, например, вы владеете этой облигацией, но хотите, чтобы стакан котировок был здесь. Для того, чтобы купить облигацию, нужно выставить заявку в стакан котировок. Как это делается я покажу в уроке про Стакан котировок. Сейчас для нас важно то, что эти стаканы котировок находятся здесь потому что мы хотим купить эти облигации.
Построить график доходности
Тема разговора сегодня — торговые платформы для биржевой торговли. Терминал нельзя назвать «интуитивно понятным интерфейсом», поэтому новичкам часто нужна помощь, чтобы настроить Quik для определенных операций.
Как правильно настроить Quik
Дата погашения – число, месяц и год, когда облигация будет погашена, владельцам будет выплачена номинальная стоимость. Доходность последней сделки – рассчитывается из цены последней сделки. На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течение лет каждый год прибыль будет меньше на 10 — 20 рубля только с одной бумаги.
Покупка облигаций в QUIK.
По горизонтальной оси — срок до погашения. По горизонтальной оси - срок до погашения. Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.
Далее проводим основные настройки стакана. Для вызова окна настроек жмем правой кнопкой мыши по стакану и в появившемся меню выбираем редактировать таблицу. В появившемся окне обязательно ставим галочку напротив пункта «Покупку показывать сверху». Данный параметр позволяет видеть заявки на продажу над заявками на покупку. Благодаря чему стакан интуитивно проще вопспринимается. Итак, в первую очередь нам необходимо создать «новую вкладку» — наше будущее рабочее пространство для проведения операций с облигациями.
Выводим таблицу котировок
- Удовлетворяются по средневзвешенной цене аукциона при наличии предложения.
- Обычно при установке терминала уже есть какие-то базовые настройки.
- Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход.
- Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену.
Для этого заходим в терминал QUIK и жмем правой кнопкой мыши по названию любой открытой вкладки и в появившемся меню выбираем «Добавить». Биржевой стакан по облигациям https://forexwiki.info/ можно вызвать путем двойного нажатия кнопки мыши на любую строчку из таблицы «Текущие торги». Только его содержание нужно немного отредактировать.
Во многих инструкциях по покупке облигаций в , авторы советуют добавлять все облигации разом — без разбора. Таким образом, мы рассмотрели алгоритм настройки терминала Квик для работы на долговом рынке РФ. Файл настройки облигации в QUIK можно скачать тут. Файл называется obligacii и имеет расширение wnd.
Она блокируется до даты размещения облигаций. Цена покупки учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, за карту придется заплатить больше, чем текущие котировки. Таблица сделок Здесь отображаются совершенные вами сделки. В уроке про стакан котировок мы будем выставлять заявку, вы увидите, как это работает. Как связать эти три окна я покажу в уроке про стакан котировок.
Сейчас это просто таблица, в которой находятся все облигации. Скорее всего, ваш брокер уже как-то настроил ваш Quik, какие-то файлы настроек лежат в папке с программой, и ваш Quik выглядит не так, как мой. Как видите, теперь гораздо проще сориентироваться в выпусках и выбрать самый лучший для себя вариант. В окне Редактирование настроек диаграммы таким же способом, как и при создании Таблицы текущих торгов добавляем нужный список бумаг. Цена последней сделки – собственно, чтобы представлять от какой цены рассчитана доходность.
Если навести курсор на ромб, отобразятся сведения о названии ценной бумаги и ее доходности. На графике горизонтальная ось – это срок погашения, а вертикальная – текущая доходность. Стакан демонстрирует наиболее выгодные предложения. Из стакана можно выжать максимум пользы для торговли, набрав комбинацию Ctrl+E на клавиатуре и выполнив в открывшемся окне Quik настройки, как показано ниже.
После того, как мы настроили списки, необходимо построить таблицу, в которой будут отображаться текущие торги. Для этого жмем «Создать окно», затем «Текущие торги». По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям.
Также важно учесть биржевую комиссию 0,01% от объема сделки. Если вас не устраивают текущие цены продажи, вы можете указать свою цену в книге заказов. Укажите стоимость, по которой вы хотите купить титулы, и количество лотов. Если во время торговой сессии будет найден продавец, которого устраивает ваше предложение, сделка будет завершена автоматически. Если предложений нет, все ваши заказы на покупку будут отменены в конце дня. Вот здесь есть столбец «Входящие средства» — это сумма денег и ценных бумаг на начало торговой сессии.
Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна. В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО. Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов.
Укажите количество, которое хотите купить. Справа будет автоматически рассчитана сумма будущей транзакции. Ниже представлен график, на котором в качестве примера взяты ОФЗ. При наведении указателя мыши на красный ромб вы увидите информацию о названии акции и ее точных текущих показателях по последней сделке.
Для того чтобы увидеть облигации в QUIK, первоначально необходимо настроить списки, через которые терминал будет получать нужные данные. Для этой цели через Меню «Система» выбираем пункт «Заказ данных», далее «Поток котировок», появляется следующее окно. Особенно это заметно проскальзывание в трейдинге между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.
Для того чтобы создать биржевой стакан с котировками, дважды кликаем левой кнопкой мыши по названию облигации внутри созданной нами таблице «Текущих торгов». После того, как вы нажимаете «Да», появляется таблица, представленная далее. Как уже было сказано, проранжировать таблицу следует по столбцу «Доходность». В ТОПе списка вы увидите самые доходные облигации в QUIK, однако помните, что чем выше доходность – тем выше риск инвестиций в нее. В принципе для некоторых этого достаточно.